18.11.2012 11:54
добавлено:
рубрика:

В США придумали новые стресс-тесты банков на случай рецессии

Федеральная резервная система США предложила несколько экономических сценариев для проведения стресс-тестов в банковской системе, чтобы проверить кредитные организации на их устойчивость в условиях финансового кризиса.

В самом суровом из предложенных сценариев банки должны пережить глубокую рецессию в США. Уровень безработицы поднимется до 12 процентов, параллельно произойдет спад в экономиках Японии и Евросоюза. Кроме того, в Китае, по условиям ФРС, будет сильное замедление темпов роста.

Кроме того, для шести самых крупных банков (включая Bank of America, JP Morgan Chase и Goldman Sachs) разработали специальный тест на устойчивость перед специфическими потрясениями на рынке. Речь идет о резком повышении процентных ставок, которое снизит стоимость находящихся в распоряжении этих кредитных организаций активов, включая государственные облигации США.

Регулярные стресс-тесты появились в США после принятия в 2010 году закона Додда-Фрэнка о регулировании финансовых рынков. Их задача сводится к тому, чтобы следить, есть ли у банков необходимый запас капитала.

В текущем году правила стресс-тестов немного смягчились. Так, после опубликования их результатов банки смогут внести корректировки в свою дивидендную политику. В 2011 году они были лишены этого права регуляторами.

В прошлогодних стресс-тестах участвовали 19 крупнейших американских банков. Из них шесть, включая Citigroup, провалили проверку на прочность.

www.lenta.ru

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Яндекс