Ежедневный обзор долгового рынка

Внешний рынок

Сибур разместил 6-летние еврооблигации с доходностью 4,125% годовых – без премии.
Суверенный сектор России приостановил падение, оттолкнувшись от минимальных значений последнего времени – снижение доходности на 1-3 бп.
Корпоративные инструменты демонстрировали более позитивную динамику в отличие от российской кривой – кривые сдвинулись вниз на 2-5 бп.

Внутренний рынок

Мегафон завершил размещение 5-летних бумаг на 15 млрд руб. со ставкой купона 7,85% годовых.
Новосибирская область завершила размещение 5-летних бумаг на 5 млрд руб. со ставкой купона 7,85% годовых
Сегодня ЛСР проводит сбор заявок на 5-летние биржевые облигации серии 001Р-03 объемом 5 млрд руб. Ориентир ставки первого купона находится в диапазоне 9,00-9,25% годовых, что соответствует эффективной доходности 9,31-9,58% годовых. Исходя из анализа, собственной кривой эмитент может закрыть книгу вблизи доходности 9,2% годовых.

Денежный рынок

В четверг банки проводили последние налоговые платежи, в результате чего наблюдалось удорожание стоимости рублевой ликвидности (ставка MosPrime o/n прибавила 23 б.п., впервые с 4-го сентября превысив ключевую ставку ЦБ). В то же время усиления спроса на рублевые ресурсы от Федерального казначейства не наблюдалось: объемы заявок на аукционах Росказначейства (депозиты и РЕПО) оказались минимальными.
Одновременно 3 кредитные организации предъявили повышенный спрос на валютный депозитный аукцион Федерального казначейства. При лимите в 1 млрд долл. спрос участников составил 1,8 млрд долл. Тем не менее, ставки на рынке валютных свопов двинулись вверх, а банки больше не привлекали доллары у ЦБ, что свидетельствует об улучшении ситуации с валютной ликвидностью после всплеска спроса на нее в начале текущей недели.

Без комментариев

РН банк (банк альянса автопроизводителей Renault-Nissan в России) 5 октября с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах
Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 8,45-8,60% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,63-8,78% годовых
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило финальный рейтинг «BB+» выпуску рублевых LPN «РусГидро» объемом 20 млрд рублей
Совет директоров АО «Авангард-агро» установил 5 октября датой начала размещения облигаций серии БО-001Р-01 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании