Итоги дня

Акции

Рынок сегодня: Индекс ММВБ сегодня открылся в минусе и больше не вышел из отрицательной зоны на фоне растущей цены нефти и укрепляющегося рубля. Лидером падения сегодня стал РУСАЛ после выхода новости о продажи 3% компании структурами Onexim Holdings и Lamesa Holding. Наибольший вклад в падение индекса внес ГМК Норильский никель. В лидерах роста ММК, ПИК и Полиметал. Европейские площадки в большинстве своем торговались в отрицательном диапазоне. Американские рынки открылись в плюсе на положительных ожиданиях относительно начала нового сезона публикации отчетности.

Рынок завтра: В среду одиннадцатого октября в России будут опубликовано недельное изменение индекса потребительских цен, ММК представляет операционные результаты за 3 кв. 2017, бумаги МТС и ФосАгро последний день торгуются с дивидендами. В США публикуют: число открытых вакансий на рынке труда JOLTS за август, изменение запасов сырой нефти по данным API, индекс ипотечного кредитования MBA, а также протоколы FOMC

Облигации

Сегодня активность торговых операций в локальном суверенном секторе сформировалась довольно высокая относительно понедельника после появления западных игроков, отсутствовавших вчера вследствие праздника в США. Совокупный оборот в облигациях с переменной и плавающей ставкой составил 24 млрд руб., из которых на классические выпуски пришлось около 16 млрд руб. против 4 млрд руб. в предыдущий день. Доходности ОФЗ на среднем и дальнем участке опустились на 1-4 бп., хотя открытие торгов не отмечалось позитивными моментами. Активнее всего торговались длинные выпуски 26221, которые сделали по оборотам 25% сегодняшнего рынка, доходность по последним сделкам составила 7,83% против вчерашних 7,88% годовых. ОФЗ, которые будут завтра представлены на аукционе (26207 и 26222) также пользовались неплохим спросом и опустились в доходности на 4-7 бп. до 7,57% годовых и 7,58% годовых соответственно. В корпоративном секторе ООО «ТКХ» завершил сбор заявок на 10-летние облигации (опцион-пут через 4 года) объемом 7 млрд руб. Первая ставка купона зафиксирована на уровне 9% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению в размере 9,2% годовых. Соответственно бумаги были проданы на уровне обращающегося выпуска Концерна Калашникова, однако он в последствие (после закрытия книги ТКХ) на вторичной площадке подорожал практически на «полфигуру» до 104,5% от номинала (9,07% годовых).

Валюта и Денежный рынок

С начала недели положительная ликвидная позиция банков с ЦБ (структурный профицит ликвидности) держится выше 1,1 трлн руб. После двух дней проведения операций «тонкой настройки» по абсорбированию ликвидности регулятор решил также увеличить до максимальных отметок лимит на недельном депозитном аукционе — до 1,65 трлн руб. (+290 млрд руб. по сравнению с прошлой неделей). Однако объем предложения участников на сегодняшнем аукционе оказался вдвое меньшим хотя и составил весьма внушительную величину — 0,9 млрд руб. Вероятно, сказалось сегодняшнее завершение периода усреднения обязательных резервов, в рамках которого ряду участников понадобилась ликвидность (так, на аукционе РЕПО o/n с Казначейством две кредитные организации привлекли 120 млрд руб., хотя еще вчера спрос на аукционе составлял 20 млрд руб.).

Впрочем, несмотря на то, что регулятор смог сегодня абсорбировать лишь половину заявленного лимита, ставки МБК остаются вблизи уровня ключевой ставки ЦБ, что является основной целью проведения депозитных операций.