Каковы ближайшие перспективы доллара?

8.02.2013; 11:30. Текущая ситуация. Европейские и американские индексы вчера снижались. Сегодня японский Nikkei -1.79%. Китайский Hang Seng +0.57%. Фьючерс на американский S&P +0.04%. Ситуация на рынке ликвидности без особых изменений. Ставки овернайт на уровне 5.55% (MosPrime). Остатки на корсчетах продолжают быстро снижаться: 539.5 млрд. руб. (-13.13%).

Нефть Brent выросла до $116.85.

Золото снизилось до $1671.71.

Основные события мировых рынков  

Еврозона. ЕЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 0.75%. Каковы основные комментарии Драги? Инфляционное давление останется сдержанным. Это позволяет сохранять мягкую денежно-кредитную политику. Ожидается постепенное восстановление экономики во второй половине года. Выплата банками кредитов LTRO отражает улучшение доверия финансовых рынков. Начата подготовительная работа для принятия надзорных функций.

США. Количество первичных обращений за пособиями снизилось до 366 тыс. (360 тыс. прогноз) против 368 тыс. неделей ранее. Однако общее количество получающих пособие выросло до 3.224 млн. (3.195 млн. прогноз) против 3.197 млн. ранее. Негативно.

Великобритания. Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 0.5%. Промпроизводство в декабре выросло на 1.1% (0.9% прогноз) в дополнение к росту на 0.3% в ноябре. Однако все еще на 1.7% ниже, чем в декабре 2011. Негативно.

Германия. Промпроизводство в декабре выросло на 0.3% (0.2% прогноз) в дополнение к росту на 0.2% в ноябре. Позитивно.

Испания. Промпроизводство в декабре снизилось на 6.9% (-6.6% прогноз) в дополнение к снижению на 7.2% в декабре 2011. Негативно.

Китай. Профицит торгового баланса в январе снизился до $29.2 млрд. ($22 млрд. прогноз) против профицита в $31.6 млрд. Негативно.

Фондовый рынок. Индекс РТС продолжил падение до 1595.36 (-0.48%). Тем не менее, открытый интерес на фьючерс РТС вырос до 740 052 (+3.73%). Объем длинных позиций открытых  физлицами снизился до 130 736 (-3.18%). Объем коротких позиции снизился до 105 136 (-2.35%). Юрлица увеличили длинные позиции до 253 504 (+9.42%); короткие позиции выросли до 279 104 (+7.74%).

Количество мартовских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 243 012 (+1.53%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 166 728 (+1.02%). Соотношение: 1.45. Волатильность на центральном страйке на уровне 21.06%.

Индекс РТС преодолел важный уровень поддержки в 1600. Участники рынка начинают понимать, что рынки выросли уже довольно сильно за очень короткое время. Практически все позитивные факторы отыграны. Идет поиск негативных поводов для коррекции.

Следующий уровень поддержки 1550. Уровень сопротивления: 1600.

Валютный рынок. Доллар к евро вырос до 1.338. Доллар к рублю вырос до 30.17. Открытый интерес во фьючерсе без особых изменений: 2 566 972. Количество квартальных мартовских опционов ПУТ на доллар выросло до 86 732 (+1.29%). Количество опционов КОЛЛ почти без изменений: 668 076. Соотношение КОЛЛ-ов к ПУТ-ам: 7.7. Волатильность на центральном страйке выросла до 7.3%.

Сегодня доллар практически без усилий преодолел сопротивления на уровнях 30 и 30.15. Основная причина? Падение евро к доллару после выступления главы ЕЦБ. В частности он сказал, что номинальные и реальные обменные курсы находятся вблизи долгосрочных средних уровней. Высока вероятность, что в ближайшее время падение евро продолжиться. Соответственно рубль может снизиться в район 30.5 к доллару.

Ближайший уровень сопротивления 30.25. Уровни поддержки: 30.15 и 30.

Поддымников Олег, начальник управления инвестиционных
операций АКБ «Ланта-Банк»

rbanews